Horizontale Risikotreiber im Fokus: Wie Klimarisiken und Geopolitik die Risikofunktion verändern

Die Risikolandschaft von Finanzinstituten wird zunehmend durch übergreifende Entwicklungen geprägt. Klima- und Umweltrisiken, geopolitische Spannungen, der demografische Wandel und der Einsatz künstlicher Intelligenz wirken dabei als horizontale Treiber: Sie können Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und nichtfinanzielle Risiken gleichermaßen beeinflussen.

Seien Sie live dabei, wenn am Donnerstag, dem 5. November 2026, Armina Schädle, Senior Manager, und Markus Quick, Partner, beide KPMG Financial Services, zeigen, wie Finanzinstitute diese Risikotreiber systematisch identifizieren, ihre Auswirkungen auf Geschäftsmodell und Risikoprofil bewerten und in bestehende Steuerungsinstrumente integrieren können.

Wie müssen sich dafür Szenarioanalysen, Risikoinventur, Strategie und Risikoberichterstattung weiterentwickeln? Im Fokus steht ein integrierter Ansatz, der auf vorhandenen Methoden aufbaut und eine vorausschauende Bewertung sowie flexible Reaktionen auf neue Risikolagen ermöglicht.

Sie erhalten einen kompakten Überblick darüber, wie horizontale Risikotreiber die Arbeit der Risikofunktion verändern – und welche praktischen Ansatzpunkte sich daraus für eine zukunftsfähige Risikosteuerung ergeben.