KI – Governance und Risikomanagement
Regulatorische Anforderungen und Steuerung von KI-Systemen im Banking
ANSPRECHPARTNER
Kerstin Oostendorp
Termine
Online-Seminar | 1 Tag
27. November 2026
Dauer
9 bis 15 Uhr
Zwischen Innovation, Regulierung und Risikosteuerung
Künstliche Intelligenz entwickelt sich im Banking zunehmend von einer technologischen Zukunftsvision zu einem integralen Bestandteil operativer und regulatorischer Prozesse. Ob im Risikocontrolling, in der Betrugsprävention, im Handel oder in der Modellsteuerung – KI-Systeme ermöglichen neue Analyse- und Automatisierungspotenziale, bringen gleichzeitig jedoch neue Anforderungen an Governance, regulatorische Steuerung sowie Risikomanagement mit sich.
Gerade im regulierten Bankenumfeld reicht es nicht aus, KI-Systeme lediglich technisch zu verstehen oder punktuell einzusetzen. Entscheidend ist die Fähigkeit, deren Einsatz fachlich einzuordnen, regulatorisch sauber zu steuern und potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren und zu kontrollieren. Themen wie Bias, Model Drift, mangelnde Nachvollziehbarkeit oder Abhängigkeiten von externen Modellen und Datenquellen gewinnen dabei zunehmend an Relevanz.
Das Seminar „KI – Governance und Risikomanagement im Banking“ vermittelt ein strukturiertes und praxisnahes Verständnis der zentralen technologischen, regulatorischen und organisatorischen Fragestellungen rund um den Einsatz klassischer und generativer KI in Banken. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über relevante KI-Technologien und regulatorische Rahmenbedingungen sowie über den Aufbau eines wirksamen KI-Governance- und Risk-Management-Frameworks.
Ziel des Seminars ist es, eine fundierte Grundlage für den verantwortungsvollen und regulatorisch konformen Einsatz von KI-Systemen im Banking zu schaffen. Dabei werden sowohl theoretische Grundlagen als auch konkrete Anwendungsfälle und praktische Herausforderungen behandelt.
INHALTE
KI-Modelle im Banking
- KI – Einordnung und Abgrenzung
- Grundlagen des maschinellen Lernens
- Supervised und Unsupervised Learning
- Self-Supervised Learning und generative KI, LLMs
Praktische KI-Use-Cases in Banken
- Anwendungen im Risikocontrolling und in der Regulatorik
- Einsatzmöglichkeiten im Handel
- AML, Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung
Regulatorische Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI in Banken
- EU AI Act und DSGVO
- DORA
- MaRisk
- ECB Guide to Internal Models (EGIM)
- EBA (Follow-up) Report on the Use of Machine Learning for IRB Models
Zentrale Elemente eines KI-Risk-Management-Frameworks
- KI-Risikostrategie und Kultur
- Organisation und Governance
- Risikoidentifikation und Inventarisierung
- Analyse, Bewertung, Mitigation und Steuerung von Risiken
Modellüberwachung und Validierung
- Validierung KI-basierter Risikomodelle
- Besonderheiten von KI-Modellen, wie Model Drift, Bias und Hyperparameter
- Laufende Modellüberwachung
ABLAUF
Das Seminar ist praxisnah aufgebaut und kombiniert theoretische Grundlagen mit regulatorischen Anforderungen und konkreten Anwendungsbeispielen aus dem Banking-Umfeld. Ziel ist es, ein belastbares Verständnis für die Governance und Steuerung von KI-Systemen im Finanzsektor zu vermitteln und gleichzeitig den Transfer in die eigene Unternehmenspraxis zu erleichtern.
Begleitend zum Seminar werden den Teilnehmenden die entsprechenden Seminarunterlagen zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss des Seminars wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an:
- Fach- und Führungskräfte aus Banken
- Mitarbeitende aus Risikocontrolling, Compliance und Governance
- Verantwortliche für KI-Modelle und KI-Risikomanagement
Die Qualifizierung dient als Kompetenznachweis
im Sinne von Art. 4 der EU-KI-Verordnung (KI-VO).
Referenten
Dr. Raphael Reinwald
Dr. Raphael Reinwald, Partner der 1 PLUS i GmbH, befasst sich vorwiegend mit Fragestellungen des Risikomanagements, der Risiko- und Gesamtbanksteuerung, der Abwicklungsplanung und des aufsichtlichen Meldewesens (Kapitalmeldungen wie auch statistische Meldungen). Im Risikomanagement liegen seine Schwerpunkte im Bereich Kreditrisiken (KSA/IRB, Ratingverfahren), Modellvalidierung, der Erfüllung aufsichtlicher Vorgaben für Kreditinstitute (ICAAP/SREP, MaRisk, EBA Guidelines) sowie der Modellierung von alternativen Investments und Marktpreisrisiken. Herr Dr. Reinwald war außerdem in der Sanierungsplanung, Abwicklungsplanung und zugehöriger Meldungserstellung (SRB Data Collection, MREL EBA ITS) für mehrere SRB-beaufsichtigte Institute tätig. Weiterhin begleitete er Institutsfusionen (Kernbankensystem und GBS) und Migrationen von Frontend-Systemen wie auch von Meldewesensoftware. Er ist außerdem als Referent und Autor im Bereich Risikomanagement tätig.
Dr. Christian Stepanek
Dr. Christian Stepanek berät als Partner bei der 1PLUSi GmbH Banken schwerpunktmäßig zu Fragestellungen in den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Stresstests, Risikomessverfahren und Ratingsysteme. Ein besonderer Fokus seiner Arbeit liegt auf der Entwicklung und Implementierung von Ratingverfahren sowie der Validierung von Risikomodellen. Hierbei berät er sowohl zu prozessual-organisatorischen Aspekten als auch zur Konzeption quantitativer Validierungsmethoden. In diesem Zusammenhang berät er Institute auch bei Themen des Modellrisikomanagements. Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent und Autor zu den obengenannten Themen tätig. Dr. Stepanek ist Diplom-Physiker und promovierte in Finanzwirtschaft und angewandter Ökonometrie.
Sie haben Fragen?
Sie möchten mehr über das DVFA-Programm „KI – Governance und Risikomanagement“ wissen?
Frau Oostendorp freut sich auf Ihren Anruf:
069-26 48 48-129
Oder schreiben Sie eine kurze Nachricht an koo@dvfa.de
