Treasurymanagement
ANSPRECHPARTNER
Kerstin Oostendorp
Termine
Online-Seminar am
16. Mai 2024
Dauer
9 bis 17 Uhr
Ziel des Seminars
Die Aufgaben der Treasury sind vielfältig und in jedem Institut unterschiedlich. Daher sind die Steuerung des Liquiditätsrisikos, das Management der Zinsänderungs- und Währungsrisiken und nicht zuletzt auch die Behandlung des Kreditrisikos wichtige Elemente.
Ziel dieses Seminars ist es, einen Überblick über die relevanten Themenstellungen im Treasuryumfeld zu vermitteln: Diese gehen von den Herausforderungen aus der Regulatorik und der Risikosteuerung über Instrumente bis hin zur Strategie. Praxisorientierte Beispiele vermitteln eine integrierte Gesamtbetrachtung.
Seminarinhalte
Einführung
- Einordnung wichtiger Begriffe
- Wirkungszusammenhänge und Abhängigkeiten in der Gesamtbank als Rahmenbedingungen für das Treasury
Regulatorischer Rahmen
- Überblick über die wichtigsten Normen und Entwicklungen im Liquiditätsrisikoumfeld
- Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR im Treasurymanagement
Risikoarten im Treasury
- Treasuryansätze für das Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Kreditrisiko
- Entstehung des Liquiditätsrisikos und Gegenüberstellung der Risikoarten
Instrumente in der Steuerung
- Cashfloworientierte Steuerung
- Strukturierte Risikotransferinstrumente (ABS)
- Repogeschäfte
Treasury-Setup und Steuerungsstrategien
- Abgrenzung typischer Steuerungsstrategien für Markt- und Adressrisiken: Spektrum von passiven bis aktiven Strategien
- Performancerechnung
- Risikolimitierung für den ICAAP: Risikosteuerung und – begrenzung mittels LVaR
- Methoden für Performancerechnung und Beispielrechnungen
- Vorstellung und Diskussion eines ganzheitlichen Steuerungsansatzes
Organisatorische Aspekte im Treasuryprozess
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Risikocontrolling, Treasury/Handel und der internen Revision
Referent
Henning Heuter ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH. Im Fokus seiner Tätigkeit steht das Themenfeld Risikosteuerung, das neben den Fragen des Risikomanagements auch deren aufsichtsrechtliche
Behandlung umfasst. Er berät Kreditinstitute aller Institutsgruppen im In- und Ausland und ist als Seminartrainer aktiv. Schwerpunkte sind die Behandlung von Liquiditäts- und insb. Refinanzierungsrisiken in der Gesamtbank sowie die Prüfung und Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeits- bzw. ICAAP-Systemen.
Vor seiner Tätigkeit für die 1 PLUS i GmbH war Herr Heuter bei der Sparkasse Rügen im Bereich Unternehmenssteuerung für das Sachgebiet Risiko verantwortlich.
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Frau Kerstin Oostendorp freut sich auf Ihren Anruf: +49 69-26 48 48-129
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