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CERTIFIED RISK MANAGER

Kompetenz im modernen Risikomanagement mit Schwerpunkt Banken oder Asset Management

ANSPRECHPARTNER

Termine

CRM Präsenz/Hybrid

Frühbucherpreis
bis 16. Dezember 2024

Programmstart: 27. März 2025
Preis: ab 8.700 €
zzgl. MwSt.
CRM Online

Frühbucherpreis
bis 16. Dezember 2024

Preis: ab 6.600 €
zzgl. MwSt.

Das Zertifikatsprogramm CRM – Certified Risk Manager qualifiziert praxisorientiert für Aufgaben im Risikomanagement.

Sie können in unserem CRM Programm zwischen zwei Vertiefungs-möglichkeiten auswählen. Für Asset Manager sind Module entwickelt worden im Bereich der Risikoeinschätzung, -entscheidung und -steuerung. Für Teilnehmer aus Banken werden Themen wie z.B. Gesamtbanksteuerung, Stresstest oder Regulatorische Kapital-anforderungen praxisnah und aktuell vermittelt.

Gemeinsame Unterrichtseinheiten in der Analyse und dem Management von Markt-, Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken sowie praktische Fallstudien, Workshops und eSeminare runden das Programm ab.

Der kompakte Programmaufbau ist auf eine berufsbegleitende Teilnahme ausgerichtet und ermöglicht eine effiziente Qualifizierung in nur fünf Monaten. Das Programm bildet seit 10 Jahren den Markstandard für modernes Risikomanagment. Mehr als 350 Absolventen führen den Titel CRM – Certified Risk Manager.

Sie können sich zwischen zwei Programmvarianten entscheiden und die wählen, die beruflich und privat am besten zu Ihnen passt:

CRM Präsenz/Hybrid

Das didaktische Konzept basiert auf einem intensiven Präsenzunterricht mit Referenten aus Wissenschaft und Praxis, die die Teilnehmer durch Impulsvorträge, Lehrgespräche, Fallstudien und Diskussionen optimal auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Im „Klassengefüge“ kommen die Teilnehmer regelmäßig zusammen, so dass Lerngruppen und Netzwerke untereinander gebildet werden können. Die hier geknüpften Kontakte haben häufig das gesamte Berufsleben Bestand.

Die 15 Tage Unterricht finden blockweise statt. Hierbei können Sie entscheiden, ob Sie der Veranstaltung in Präsenz vor Ort oder ortsunabhängig online zugeschaltet folgen möchten.

CRM Online

Lernen zeitlich und räumlich selbst gestalten – der CRM Online schont Ihr Reisebudget und ordnet sich den Anforderungen des beruflichen Alltags unter.
Mit Hilfe der Videoaufzeichnungen der Seminare und der Präsentationen der Referenten wird jede Unterrichtseinheit im Selbststudium erarbeitet.

Mit unserer Lernplattform und der dazugehörigen App können Sie die Lerninhalte jederzeit offline auf Tablets oder Smartphones bearbeiten.
Mit der Online-Variante kann jederzeit begonnen werden. Zu beachten ist jedoch eine empfohlene Mindestlaufzeit des Programmes von fünf Monaten bis zur Abschlussprüfung.

Programminhalte

CRM Banken

Gesamtbanksteuerung & Regulierung
Operational Risk & Reporting
Kredit- & Kontrahentenrisiken
Markt- & Liquiditätsrisiken

CRM Asset Management

Asset Management-Steuerung & Regulierung
Operational Risk & Reporting
Kredit- & Kontrahentenrisiken
Markt- & Liquiditätsrisiken

Praxis-Workshops:

Programminhalte

CRM Banken

Gesamtbanksteuerung & Regulierung
Operational Risk & Reporting
Kredit- & Kontrahentenrisiken
Markt- & Liquiditätsrisiken

CRM Asset Management

Asset Management-Steuerung & Regulierung
Operational Risk & Reporting
Kredit- & Kontrahentenrisiken
Markt- & Liquiditätsrisiken

Praxis-Workshops:

Ablauf

Sie haben in beiden Programm-varianten exklusiven Zugang zu einer Lernplattform. Hier stehen aktuelle Informationen, Unterrichtsmaterialien, eSeminare und die Lernfilme der Unterrichtseinheiten bereit.

Alle Fragen von Teilnehmer, die im Zuge der Prüfungsvorbereitung entstehen, werden zusammen mit den Antworten der Referenten über die DVFA Online Akademie allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

Die Prüfung beider Lernvarianten finden gemeinsam in Frankfurt statt.

Zielgruppe

Das Programm richtet sich an Praktiker, die ihre Karriere durch eine anerkannte Qualifizierung aktiv gestalten wollen, sowie an Hochschulabsolventen mit ersten Berufserfahrungen.

Die Teilnehmer kommen in der Regel aus den folgenden Bereichen:

  • Risikomanagement
  • Banksteuerung
  • Controlling & Revision
  • Risikoanalyse
  • Bank-Accounting
  • Meldewesen
  • Treasury
  • Risiko-Consulting
  • Wirtschaftsprüfung

Referenten

Prof. Dr. David Florysiak
Financial Consulting UG

Dr. Christian Funke
Source For Alpha (Deutschland) AG

Dr. Bernd Hannaske, FRM
KfW Bankengruppe
Risikocontrolling

Dr. Michael Holstein
DZ Bank AG | Leiter Abteilung
Volkswirtschaft

Dr. Andreas Huber
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Senior Advisor

Prof. Dr. Thomas Kaiser
Professor Kaiser Risk Management Consulting

Dr. Stefan Klaßmüller

Ralf Krause
Union-Investment-Gesellschaft mbH

Prof. Dr. Christian Koziol
Eberhard Karls Universität Tübingen

Markus Quick
KPMG | Partner

Frank Schäfer, CEFA
Union Service-Gesellschaft mbH

Prof. Dr. Christian Schmitt
Hochschule der Bayerischen
Wirtschaft gGmbH

Gerhard Schröck
Bain & Company Germany | Expert Partner

Peter Stübner

Dr. Berenike Wiener
Partnerin plenum AG | Risk Compliance & Advisory

Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School,
Ostfalia Hochschule

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Christian Koziol
Eberhard Karls Universität Tübingen

Fachbeirat

Dr. Anja Guthoff, CSIP, CFA, FRM
DZ Bank AG | Konzernvorgaben Kredit

Prof. Dr. Lutz Johanning
WHU – Otto Beisheim School of
Management

Dr. Gerhard Schröck
Bain & Company Germany | Expert Partner

Play Video
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Stimmen unserer Absolventen

Stimmen unserer Referenten

Sie haben Fragen?

Sie möchten mehr über das DVFA-Programm „Certified Risk Manager“ wissen.
Frau Rinke-Rohmann freut sich auf Ihren Anruf: 069-26 48 48-127
Oder schreiben Sie eine kurze Nachricht an irr@dvfa.de

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Gesamtbanksteuerung & Regulierung

 
Gesamtbanksteuerung 
  • Ermittlung des Gesamt-
    bankrisikos
  • Ziele der Risikotragfähigkeit
  • Risikoadjustierte Ergebnissteuerung
  • Capital Asset Pricing Model
  • Allokation von Ergebnis und Risikokapital
Management von ESG Risiken in Banking und Asset Management unter besonderer Berücksichtigung von Klimarisiken
  • Überblick ESG initiativen für den Bankensektor und die Asset Management Industrie
  • Aktuelle Ansätze in der Literatur zur Regulierung von ESG Risiken
  • Integration von ESG Risiken über Szenario- und Stresstestanalysen
MaRisk
  • Anwendungsbereich
  • Definition wesentlicher Risiken
  • Anforderungen an die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit
  • Stresstests und Kapitalplanung
Regulatorische Kapitalanforderungen
  • Regulatorische Grundlagen
    (Basel III, CRR)
  • Regulatorischer Kapitalbegriff (CET1, AT1, T2)
  • Risikogewichtete Aktiva
    (RWA für kredit-, Markt-
    und operationelles Risiko
  • Kapitalpuffer
  • Leverage Ratio
Fallstudien zur Gesamtbanksteuerung
  • Vermittlung von Funktionsweise, Hebel und Zielkonflikten in
    der Gesamtbanksteuerung anhand praktischer Beispiele
  • Entwicklung von
    Lösungsansätzen
Sanierungs- und Abwicklungsplanung
  • Regulatorische Grundlagen
    für Sanierungs- und Abwicklungspläne
  • Verlustabsorptionskapazität (TLAC / MREL)
  • Praktische Auswirkungen
    für Banken
Stresstests
  • Regulatorische Anforderungen
  • Systematisierung von Stresstests
  • Risikoartenspezifische Konstruktion

Operational Risk & Reporting

 
Operational Risk
  • Basisindikatoransatz, Standardansatz, AMA
  • Messung und Steuerung von OR
  • Self Assessment
  • Quantifizierungsansatz für OR
  • Loss Distribution Approach
Reputational Risk
  • Ursache-Wirkungs-Ketten
  • RepRisk-Messung und -Steuerung
Risikoreporting
  • Leitprinzipien und Erfolgsfaktoren
  • Risiko-Kennzahlen
  • Reportingprozess
  • Regulatorische Rahmenbedingungen

Kredit- & Kontrahentenrisiken

 
Kreditgeschäft: Märkte, Instrumente
und Bepreisung
  • Aktuelle Entwicklungen am Kreditmarkt
  • Übersicht über die wesentlichen Kreditinstrumente
  • Ansätze zur Bepreisung von Kreditgeschäften
  • Organisatorische Umsetzung von Pricing-Strategien
Kreditratings
  • Interne vs. Externe Ratings
  • Ratingverfahren: Statistische Modelle vs. Strukturelle Modelle
  • Ratingbacktest
Kreditportfoliosteuerung
  • Marktpreis vs. Adressenrisiken
  • Ausfallorientierte Bewertung
  • Credit Risk
Kreditderivate
  • Asset Swaps
  • Credit Default Swaps
  • Bewertungsansätze
Digitalisierung im Kreditgeschäft
(Workshop)
  • Disruptive Veränderungen oder lediglich Automatisierung?
  • Neue Geschäftsmodelle und Wettbewerber
  • Chancen und Risiken der Digitalisierung
  • Banking 4.0, Big Data,
    Künstliche Intelligenz
Markt- & Liquiditätsrisiken
 
Methoden der Risikoanalyse
  • Statistische Grundlagen
  • Risikomaße
  • Risikomodelle
  • Stochastische Grundlagen
  • Monte Carlo-Simulation
Zinsrisikomanagement
  • GuV-orientierte Analyse des Zinsrisikos
  • Statische und dynamische Zinselastizitätenbilanz
  • Barwertorientierte Analyse des Zinsrisikos
Analyse und Management von Marktpreisrisiken
  • Analyse und Management von Aktienrisiken
  • Messung und Bewertung von Wechselkursrisiken
  • Risiko-Hedging
  • Bewertung von Rohstoff-Futures
  • Backwardation und Contango
Einsatz von Optionen zur Risikosteuerung
  • Optionsstrategien
  • Bewertungsansätze
  • Risikomaße
  • Praktische Anwendungen
Liquiditätsrisikomanagement
  • Zahlungsstromrisiken einer Bank
  • Liquidity at Risk als Controlling-Grundlage
  • Strukturelles Liquiditätsrisikocontrolling
  • Liquidity Value at Risk zur Gap-Analyse
  • Liquiditätsrisiko in der Steuerung der LiqV-Standard-Erfüllung

Asset Management-Steuerung & Regulierung

Asset Management I 
  • Klassische PF-Theorie und CAPM
  • Prognose der Modellparameter
  • Moderne Portfolioansätze
  • Alternative Risikomaße
  • Smart-Beta-Ansätze
  • Optionen im Asset Management
  • Performancemessung
Management von ESG Risiken in Banking und Asset Management unter besonderer Berücksichtigung von Klimarisiken
  • Überblick ESG Initiativen für den Bankensektor und die Asset Management Industrie
  • Aktuelle Ansätze in der Literatur zur Regulierung von ESG Risiken
  • Integration von ESG Risiken über Szenario- und Stresstestanalysen
MaRisk
  • Anwendungsbereich
  • Definition wesentlicher Risiken
  • Anforderungen an die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit
  • Stresstests und Kapitalplanung
Asset Management II
  • Zinstitel: Risiko im Bondbereich und beliebte Handelsstrategien
  • Credit: Bewertung von Kreditrisiko und Erfolg von High-Yields
Fallstudien zum Asset Management
  • Vermittlung von Kenntnissen zur Implementation zielgerichteter Asset Management-Ansätze anhand praktischer Beispiele
  • Entwicklung von Lösungsansätzen
Risk Management im Asset Management
  • Rechtsgrundlagen des Risikomanagements bei KVGen
  • Komponenten des Risikomanagement-
    systems eines Asset Managers
  • Risikocontrolling-Funktion
  • Prozesse im Risikomanagement
  • New Product Process, News Instrument Process
Illiquide Assets
  • Überblick (Private Equity, Infrastruktur etc.)
  • Bewertungsansätze
  • Bilanzierungsbesonderheiten
  • Case Study: Analyse von Windpark-Projekt
  • Herausforderungen im Portfoliokontext
  • Praktische Korrelationen von Assetklassen und Downside Risiken

Operational Risk & Reporting

 
Operational Risk
  • Basisindikatoransatz, Standardansatz, AMA
  • Messung und Steuerung von OR
  • Self Assessment
  • Quantifizierungsansatz für OR
  • Loss Distribution Approach
Reputational Risk
  • Ursache-Wirkungs-Ketten
  • RepRisk-Messung und -Steuerung
Risikoreporting
  • Leitprinzipien und Erfolgsfaktoren
  • Risiko-Kennzahlen
  • Reportingprozess
  • Regulatorische Rahmenbedingungen

Kredit- & Kontrahentenrisiken

 
Kreditratings
  • Interne vs. Externe Ratings
  • Ratingverfahren: Statistische Modelle vs. Strukturelle Modelle
  • Ratingbacktest
Kreditportfoliosteuerung
  • Marktpreis vs. Adressenrisiken
  • Ausfallorientierte Bewertung
  • Credit Risk +
Kreditderivate
  • Asset Swaps
  • Credit Default Swaps
  • Bewertungsansätze

Markt- & Liquiditätsrisiken

 
Methoden der Risikoanalyse
  • Statistische Grundlagen
  • Risikomaße
  • Risikomodelle
  • Stochastische Grundlagen
  • Monte Carlo-Simulation
Zinsrisikomanagement
  • GuV-orientierte Analyse des Zinsrisikos
  • Statische und dynamische Zinselastizitätenbilanz
  • Barwertorientierte Analyse des Zinsrisikos
Analyse und Management von Marktpreisrisiken
  • Analyse und Management von Aktienrisiken
  • Messung und Bewertung von Wechselkursrisiken
  • Risiko-Hedging
  • Bewertung von Rohstoff-Futures
  • Backwardation und Contango
Einsatz von Optionen zur Risikosteuerung
  • Optionsstrategien
  • Bewertungsansätze
  • Risikomaße
  • Praktische Anwendungen
Liquiditätsrisikomanagement
  • Zahlungsstromrisiken einer Bank
  • Liquidity at Risk als Controlling-Grundlage
  • Strukturelles Liquiditätsrisikocontrolling
  • Liquidity Value at Risk zur Gap-Analyse
  • Liquiditätsrisiko in der Steuerung der LiqV-Standard-Erfüllung

Termine

CRM Präsenz/Hybrid
Programmstart: 27. März 2025

Frühbucherpreis
bis 16. Dezember 2024

Preis: ab 8.700 €
zzgl. MwSt.
CRM Online

Frühbucherpreis
bis 16. Dezember 2024

Preis ab: ab 6.600 €
zzgl. MwSt.

Downloads

ANSPRECHPARTNER

Termine

CRM Präsenz/Hybrid
Programmstart: 27. März 2025

Frühbucherpreis
bis 16. Dezember 2024

Preis: ab 8.700 €
zzgl. MwSt.
CRM Online

Frühbucherpreis
bis 16. Dezember 2024

Preis ab: ab 6.600 €
zzgl. MwSt.

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