Aufbauseminar
Futures und Optionen
ANSPRECHPARTNER
Fabian Plum
Termine
Ziel Des Programms
Das Aufbauseminar erweitert die Grundkenntnisse im Derivate-Bereich hinsichtlich der Bewertung und des strategischen Einsatzes. Es werden bei Optionen die Sensitivitäten dargestellt und mit Handelsstrategien umgesetzt. Dabei wird auch auf das Follow Up und Repairing von Positionen eingegangen.
Als Teilnehmer werden Sie befähigt, Futures und Optionen zum Handel und zur Absicherung einzusetzen. Sie werden Optionspositionen bei Gewinn noch optimieren und auch bei drohendem Verlust noch in eine Gewinnposition wandeln können. Darüber hinaus erlangen Sie ein tieferes Verständnis über die impliziten Risiken in den behandelten Derivaten.
Programminhalte
Futures
- Geldmarkt-Futures (STIR): Strip, Stack, Roll
- Kapitalmarkt-Futures (LTIR): Cheapest-to-Deliver-Problematik
- Aktienindex-Futures: Ist- vs. Soll-Beta, Downside-Analyse
- Einsatz von Futures als abgesichertes Geldmarktsubstitut
- Optimales Rollen
Optionen
Bewertung
- Kurs, Vola, Zeit
- Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho
- Portfolio-Analyse
- Follow Up
- Rolling und Repairing
Covered Call Writing:
- diskretionär
- kontinuierlich
- Hedging
Richtungsstrategien:
- Einzelpositionen
- Vertical Spreads
Vola- und Event-Strategien:
- Straddle
- Strangle
- Butterfly
- Condor
Einfluss von Kapitalmaßnahmen auf Optionen
Flexibel lernen: Präsenz/Hybrid
Mit Livestream an den Präsenztagen
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Kreditinstituten und an institutionelle Anleger, die ihre Grundkenntnisse über Eurex und den Handel mit Optionen und Financial Futures erweitern möchten.
Referent
Stefan Toetzke bildet seit über 30 Jahren Finanzexperten weltweit zu diversen Themen im Finanzbereich aus. Seine berufliche Laufbahn begann Stefan Toetzke bei der DG Bank, wo er die Gründung der Deutschen Terminbörse begleitete und für die Ausbildung über Derivate verantwortlich war. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Derivate, Eurex-Handel, Fixed Income und Exchange Traded Funds. Stefan Toetzke ist außerdem Dozent in diversen Zertifizierungskursen und bietet Consulting-Dienstleistungen an. Er entwickelt Lernprogramme und Finanz-Tools.