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CERTIFIED RISK MANAGER

Kompetenz im modernen Risikomanagement mit Schwerpunkt Banken oder Asset Management

ANSPRECHPARTNER

Termine

CRM Präsenz/Hybrid
Programmstart: 25. März 2021
Frühbucherfrist: 18. Januar 2021
CRM Online

jederzeit

Preis ab: 6.150 €
zzgl. MwSt.

Das Zertifikatsprogramm CRM® – Certified Risk Manager qualifiziert praxisorientiert für Aufgaben im Risikomanagement.

Sie können in unserem CRM Programm zwischen zwei Vertiefungsmöglichkeiten auswählen. Für Asset Manager*innen sind Module entwickelt worden im Bereich der Risikoeinschätzung, -entscheidung und -steuerung. Für Teilnehmer*innen aus Banken werden Themen wie z.B. Gesamtbanksteuerung, Stresstest oder Regulatorische Kapitalanforderungen praxisnah und aktuell vermittelt.

Gemeinsame Unterrichtseinheiten in der Analyse und dem Management von Markt-, Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken sowie praktische Fallstudien, Workshops und eSeminare runden das Programm ab.

Der kompakte Programmaufbau ist auf eine berufsbegleitende Teilnahme ausgerichtet und ermöglicht eine effiziente Qualifizierung in nur fünf Monaten. Das Programm bildet seit 10 Jahren den Markstandard für modernes Risikomanagment. Mehr als 350 Absolventen*innen führen den Titel CRM® – Certified Risk Manager.*

Sie können sich zwischen zwei Programmvarianten entscheiden und die wählen, die beruflich und privat am besten zu Ihnen passt:

CRM® Präsenz/Hybrid

Das didaktische Konzept basiert auf einem intensiven Präsenzunterricht mit Referenten aus Wissenschaft und Praxis, die die Teilnehmer*innen durch Impulsvorträge, Lehrgespräche, Fallstudien und Diskussionen optimal auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Im „Klassengefüge“ kommen die Teilnehmer*innen
regelmäßig zusammen, so dass Lerngruppen und Netzwerke untereinander gebildet werden können. Die hier geknüpften Kontakte haben häufig das gesamte Berufsleben Bestand.

Die 16 Tage Untericht finden blockweise statt. Hierbei können Sie entscheiden, ob Sie der Veranstaltung in Präsenz vor Ort oder ortsunabhängig online zugeschaltet folgen möchten.

CRM® Online

Lernen zeitlich und räumlich selbst gestalten – der CRM® Online schont Ihr Reisebudget und ordnet sich den Anforderungen des beruflichen Alltags unter.
Mit Hilfe der Videoaufzeichnungen der Seminare und der Präsentationen der Referenten*innen wird jede Unterrichtseinheit im Selbststudium erarbeitet.

Mit unserer Lernplattform und der dazugehörigen App können Sie die Lerninhalte jederzeit offline auf Tablets oder Smartphones bearbeiten.
Mit der Online-Variante kann jederzeit begonnen werden. Zu beachten ist jedoch eine empfohlene Mindestlaufzeit des Programmes von fünf Monaten bis zur Abschlussprüfung.

Programminhalte

CRM Banken

Gesamtbanksteuerung & Regulierung
Operational Risk & Reporting
Kredit- & Kontrahentenrisiken
Markt- & Liquiditätsrisiken

CRM Asset Management

Asset Management-Steuerung & Regulierung
Operational Risk & Reporting
Kredit- & Kontrahentenrisiken
Markt- & Liquiditätsrisiken

Praxis-Workshops:

Ablauf

Sie haben in beiden Programmvarianten exklusiven Zugang zu einer Lernplattform. Hier stehen aktuelle Informationen, Unterrichtsmaterialien, eSeminare und die Lernfilme der Unterrichtseinheiten bereit.

Alle Fragen von Teilnehmer*innen, die im Zuge der Prüfungsvorbereitung entstehen, werden zusammen mit den Antworten der Referenten über die DVFA Online Akademie allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

Die Prüfung beider Lernvarianten finden gemeinsam in Frankfurt statt.

Zielgruppe

Das Programm richtet sich an Praktiker, die ihre Karriere durch eine anerkannte Qualifizierung aktiv gestalten wollen sowie an Hochschulabsolventen
mit ersten Berufserfahrungen.

Die Teilnehmer*innen kommen in der Regel aus den folgenden Bereichen:

  • Risikomanagement
  • Banksteuerung
  • Controlling & Revision
  • Risikoanalyse
  • Bank-Accounting
  • Meldewesen
  • Treasury
  • Risiko-Consulting
  • Wirtschaftsprüfung

Referent*INNen des CRM

Dr. Silvio Andrae
DSGV Abteilungsdirektor

Henrik Ciesielski
Duff & Phelps Germany GmbH

Prof. Dr. David Florysiak
Financial Consulting UG

Dr. Christian Funke
Source For Alpha (Deutschland) AG
Deutschland

Dr. Bernd Hannaske, FRM
KfW Bankengruppe
Risikocontrolling

Dr. Joachim Hein
Union-Service-Gesellschaft mbH | Managing Director


Dr. Michael Holstein
DZ Bank AG | Leiter Abteilung
Volkswirtschaft

Dr. Andreas Huber
Sopra Steria Consulting | Head of Risk Analytics & Regulatory

Prof. Dr. Lutz Johanning
WHU – Otto Beisheim School of
Management

Prof. Dr. Thomas Kaiser
KPMG AG | Director Financial Risk Management

Prof. Dr. Christian Koziol
Eberhard Karls Universität Tübingen

Dr. Henrik Pontzen
Union Investment Institutional GmbH |
Leiter ESG/Portfoliomanagement

Markus Quick
KPMG | Partner

Prof. Dr. Christian Schmitt
Hochschule der Bayerischen
Wirtschaft gGmbH

Prof. Dr. Oliver Steinkamp
Technische Hochschule
Mittelhessen

Prof. Dr. Stefan Zeranski
Brunswick European Law School,
Ostfalia Hochschule

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Christian Koziol
Eberhard Karls Universität Tübingen

Fachbeirat

Dr. Anja Guthoff, CSIP, CFA, FRM
DZ Bank AG | Risikomanagement

Prof. Dr. Lutz Johanning
WHU – Otto Beisheim School of
Management

Dr. Gerhard Schröck
Bain & Company Germany | Expert Partner

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Stimmen unserer CRM Absolvent*innen

Stimmen unserer Referenten

Medienpartner

Absolut research weiss
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Gesamtbanksteuerung & Regulierung

 
Gesamtbanksteuerung 
  • Ermittlung des Gesamt-
    bankrisikos
  • Ziele der Risikotragfähigkeit
  • Risikoadjustierte Ergebnissteuerung
  • Capital Asset Pricing Model
  • Allokation von Ergebnis und Risikokapital
Risikoethik
  • Einführung in die Risikoethik
  • Definition zentraler Begriffe wie Moral, Werte und Ethik
  • Fallbeispiele und Übung zur Schärfung der ethischen Urteilskraft
MaRisk
  • Anwendungsbereich
  • Definition wesentlicher Risiken
  • Anforderungen an die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit
  • Stresstests und Kapitalplanung
Regulatorische Kapitalanforderungen
  • Regulatorische Grundlagen
    (Basel III, CRR)
  • Regulatorischer Kapitalbegriff (CET1, AT1, T2)
  • Risikogewichtete Aktiva
    (RWA für kredit-, Markt-
    und operationelles Risiko
  • Kapitalpuffer
  • Leverage Ratio
Fallstudien zur Gesamtbanksteuerung
  • Vermittlung von Funktionsweise, Hebel und Zielkonflikten in
    der Gesamtbanksteuerung anhand praktischer Beispiele
  • Entwicklung von
    Lösungsansätzen
Sanierungs- und Abwicklungsplanung
  • Regulatorische Grundlagen
    für Sanierungs- und Abwicklungspläne
  • Verlustabsorptionskapazität (TLAC / MREL)
  • Praktische Auswirkungen
    für Banken
Stresstests
  • Regulatorische Anforderungen
  • Systematisierung von Stresstests
  • Risikoartenspezifische Konstruktion

Operational Risk & Reporting

 
Operational Risk
  • Basisindikatoransatz, Standardansatz, AMA
  • Messung und Steuerung von OR
  • Self Assessment
  • Quantifizierungsansatz für OR
  • Loss Distribution Approach
Reputational Risk
  • Ursache-Wirkungs-Ketten
  • RepRisk-Messung und -Steuerung
Risikoreporting
  • Leitprinzipien und Erfolgsfaktoren
  • Risiko-Kennzahlen
  • Reportingprozess
  • Regulatorische Rahmenbedingungen

Kredit- & Kontrahentenrisiken

 
Kreditgeschäft: Märkte, Instrumente
und Bepreisung
  • Aktuelle Entwicklungen am Kreditmarkt
  • Übersicht über die wesentlichen Kreditinstrumente
  • Ansätze zur Bepreisung von Kreditgeschäften
  • Organisatorische Umsetzung von Pricing-Strategien
Kreditratings
  • Interne vs. Externe Ratings
  • Ratingverfahren: Statistische Modelle vs. Strukturelle Modelle
  • Ratingbacktest
Bilanzanalyse
  • Kennzahlenorientierte Bilanzanalyse
  • Rentabilitäts- und Vermögensstrukturanalyse
  • Kapitalstruktur- und Liquiditätsanalyse
Kreditportfoliosteuerung
  • Marktpreis vs. Adressenrisiken
  • Ausfallorientierte Bewertung
  • Credit Risk +
Kreditderivate
  • Asset Swaps
  • Credit Default Swaps
  • Bewertungsansätze
Kreditverbriefung
  • Struktur einer Verbriefungstransaktion
  • Wasserfallprinzip und Tranchierung
  • Ratingprozess
Digitalisierung im Kreditgeschäft
(Workshop)
  • Disruptive Veränderungen oder lediglich Automatisierung?
  • Neue Geschäftsmodelle und Wettbewerber
  • Chancen und Risiken der Digitalisierung
  • Banking 4.0, Big Data,
    Künstliche Intelligenz

Markt- & Liquiditätsrisiken

 
Methoden der Risikoanalyse
  • Statistische Grundlagen
  • Risikomaße
  • Risikomodelle
  • Stochastische Grundlagen
  • Monte Carlo-Simulation
Zinsrisikomanagement
  • GuV-orientierte Analyse des Zinsrisikos
  • Statische und dynamische Zinselastizitätenbilanz
  • Barwertorientierte Analyse des Zinsrisikos
Analyse und Management von Marktpreisrisiken
  • Analyse und Management von Aktienrisiken
  • Messung und Bewertung von Wechselkursrisiken
  • Risiko-Hedging
  • Bewertung von Rohstoff-Futures
  • Backwardation und Contango
Einsatz von Optionen zur Risikosteuerung
  • Optionsstrategien
  • Bewertungsansätze
  • Risikomaße
  • Praktische Anwendungen
Liquiditätsrisikomanagement
  • Zahlungsstromrisiken einer Bank
  • Liquidity at Risk als Controlling-Grundlage
  • Strukturelles Liquiditätsrisikocontrolling
  • Liquidity Value at Risk zur Gap-Analyse
  • Liquiditätsrisiko in der Steuerung der LiqV-Standard-Erfüllung

Asset Management-Steuerung & Regulierung


Asset Management I 
  • Klassische PF-Theorie und CAPM
  • Prognose der Modellparameter
  • Moderne Portfolioansätze
  • Alternative Risikomaße
  • Smart-Beta-Ansätze
  • Optionen im Asset Management
  • Performancemessung
Risikoethik
  • Einführung in die Risikoethik
  • Definition zentraler Begriffe wie Moral, Werte und Ethik
  • Fallbeispiele und Übung zur Schärfung der ethischen Urteilskraft
MaRisk
  • Anwendungsbereich
  • Definition wesentlicher Risiken
  • Anforderungen an die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit
  • Stresstests und Kapitalplanung
Asset Management II
  • Zinstitel: Risiko im Bondbereich und beliebte Handelsstrategien
  • Credit: Bewertung von Kreditrisiko und Erfolg von High-Yields
Fallstudien zum Asset Management
  • Vermittlung von Kenntnissen zur Implementation zielgerichteter Asset Management-Ansätze anhand praktischer Beispiele
  • Entwicklung von Lösungsansätzen
Risk Management im Asset Management
  • Rechtsgrundlagen des Risikomanagements bei KVGen
  • Komponenten des Risikomanagement-
    systems eines Asset Managers
  • Risikocontrolling-Funktion
  • Prozesse im Risikomanagement
  • New Product Process, News Instrument Process
Illiquide Assets
  • Überblick (Private Equity, Infrastruktur etc.)
  • Bewertungsansätze
  • Bilanzierungsbesonderheiten
  • Case Study: Analyse von Windpark-Projekt
  • Herausforderungen im Portfoliokontext
  • Praktische Korrelationen von Assetklassen und Downside Risiken

Operational Risk & Reporting

 
Operational Risk
  • Basisindikatoransatz, Standardansatz, AMA
  • Messung und Steuerung von OR
  • Self Assessment
  • Quantifizierungsansatz für OR
  • Loss Distribution Approach
Reputational Risk
  • Ursache-Wirkungs-Ketten
  • RepRisk-Messung und -Steuerung
Risikoreporting
  • Leitprinzipien und Erfolgsfaktoren
  • Risiko-Kennzahlen
  • Reportingprozess
  • Regulatorische Rahmenbedingungen

Kredit- & Kontrahentenrisiken

 
Kreditratings
  • Interne vs. Externe Ratings
  • Ratingverfahren: Statistische Modelle vs. Strukturelle Modelle
  • Ratingbacktest
Bilanzanalyse
  • Kennzahlenorientierte Bilanzanalyse
  • Rentabilitäts- und Vermögensstrukturanalyse
  • Kapitalstruktur- und Liquiditätsanalyse
Kreditportfoliosteuerung
  • Marktpreis vs. Adressenrisiken
  • Ausfallorientierte Bewertung
  • Credit Risk +
Kreditderivate
  • Asset Swaps
  • Credit Default Swaps
  • Bewertungsansätze
Kreditverbriefung
  • Struktur einer Verbriefungstransaktion
  • Wasserfallprinzip und Tranchierung
  • Ratingprozess

Markt- & Liquiditätsrisiken

 
Methoden der Risikoanalyse
  • Statistische Grundlagen
  • Risikomaße
  • Risikomodelle
  • Stochastische Grundlagen
  • Monte Carlo-Simulation
Zinsrisikomanagement
  • GuV-orientierte Analyse des Zinsrisikos
  • Statische und dynamische Zinselastizitätenbilanz
  • Barwertorientierte Analyse des Zinsrisikos
Analyse und Management von Marktpreisrisiken
  • Analyse und Management von Aktienrisiken
  • Messung und Bewertung von Wechselkursrisiken
  • Risiko-Hedging
  • Bewertung von Rohstoff-Futures
  • Backwardation und Contango
Einsatz von Optionen zur Risikosteuerung
  • Optionsstrategien
  • Bewertungsansätze
  • Risikomaße
  • Praktische Anwendungen
Liquiditätsrisikomanagement
  • Zahlungsstromrisiken einer Bank
  • Liquidity at Risk als Controlling-Grundlage
  • Strukturelles Liquiditätsrisikocontrolling
  • Liquidity Value at Risk zur Gap-Analyse
  • Liquiditätsrisiko in der Steuerung der LiqV-Standard-Erfüllung

Termine

CRM Präsenz/Hybrid
Programmstart: 25. März 2021
Frühbucherfrist: 18. Januar 2021
CRM Online

jederzeit

Preis ab: 6.150 €
zzgl. MwSt.

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