Aggregation von Risikofaktoren

Aggregierten Risikofaktoren ermöglichen es, zusätzliche Stress-Szenarien zu generieren und somit ein tieferes Verständnis für potenzielle Risiken in verschiedenen Bereichen zu entwickeln. Um dies zu veranschaulichen, werden wir verschiedene Beispiele betrachten. Sie werden sehen, wie sich ein globaler Risikofaktor auf die Performance unserer Anlagen auswirken kann und wie ein Europa-Faktor unsere Portfolios beeinflusst. Darüber hinaus werden wir uns mit einem Faktor für zyklische Industrien beschäftigen und die Auswirkungen auf unsere Investitionen analysieren.

Seien Sie live dabei, wenn am Donnerstag, dem 12. Oktober um 12:30 Uhr unsere Referentin Prof. Dr. Natalie Packham, Professorin für Mathematik und Statistik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, in einer ca. 60-minütigen Session Methoden des maschinellen Lernens zur Erzeugung aggregierter Risikofaktoren vorstellt.